Dans cette article, je vais essayer de définir la frontière entre scalping et day trading. Cette article fait suite à l’article précédent sur le mythe du TP1/SL10.  Je reprends le même backtest que présenté dans cet article:

Scalping TP1 SL10 : mythe ou réalité?

Je fais néanmoins varier le take profit et le stoploss entre 1 et 50. Regardons les résultats ci-dessous et commentons les plus bas.

Résultats du backtest

Je considère les entrées en position à partir de 9h, en faisant varier le TP et le SL de 1 à 50 et reprends les résultats de mon article TP1/SL10. Dès qu’une position est fermée par le TP ou le SL, je reprends position sur le tick suivant.  Et ce jusqu’à la fermeture de 17h30 ou je sors de la position en cours.

Backtest DAX TP/SL fixe
Backtest TP/SL fixe, DAX 17/09->28/09

Vous trouverez ci-dessous l’equity curve et les résultats horaires du backtest pour un TP/SL de 40 correspondant au meilleur profit factor (1.42)

Equity curve : TP40/SL40
Equity curve : TP40/SL40
résultats horaire : TP40/SL40
résultats horaire : TP40/SL40

Take profit de 20 points: frontière entre scalping et day trading?

En analysant les résultats, ce backtest montre qu’à partir d’un setup 20/20, la stratégie de monkey trading devient éventuellement profitable, pour atteindre son maximum de gain pour un setup de 35/35.

De manière plus remarquable, nous voyons que le rapport gain latent positif/gain latent négatif s’équilibre à partir de 20/20. Les gains latents ne sont plus limités par le TP ou SL fixé à l’avance. Le trade peut enfin “respirer”. La différence latent positif moins latent négatif s’approche alors de 1 point, correspondant au spread de la cotation sur le DAX.

Sur les résultats horaire, pas de surprise non plus. Les trades profitables sont surtout ceux de 9h et du début d’après midi quand les marchés sont volatiles et entrent en tendance. Les trades en cloture sont moins profitables car je sors à la fermeture du marché cash à 17h30, ils ont donc moins de temps de respirer.

En première conclusion donc, en entrant de manière aléatoire sur le marché avec un TP et un SL de 20 sur le DAX ces deux dernières semaines, vous auriez eu pratiquement la même probabilité que votre trade passe par un +13.2 ou un -14.2, remarquable! Et comme le marché était haussier sur la période, vous auriez eu 51% de chance de gagner, et donc de sortir avec un gain de 110€, 170€ pour un setup 40/40.

A partir de 20 points, la durée des trades est de 45 minutes. Pour un setup 10/10, la durée moyenne du trade est inférieure à 10min, encore un signe de rupture dans les deux approches: scalping et day trading

Cependant, pour viser des TP de 35 points, vous devrez rester plus de 2 heures en moyenne en position. Le latent négatif moyen sera de -25 points. Ce seront donc des moments longs et stressants à passer, mais point de salut sans patience…

Trade long, qui respire, latent positif et négatif qui s’équilibre, résultats en ligne avec la tendance du marché: la frontière entre scalping et day trading commencerait donc bien à 20 points d’objectif et de stoploss!

Conclusions provisoires

Si vous débutez en trading sur CFD sur le DAX, alors prenez position avec un TP/SL supérieur à 20. Vous ne perdrez et ne gagnerez pas beaucoup certes, mais vous préserverez votre capital.

Ensuite, vous développerez des techniques pour améliorer vos entrées, vos sorties, couper les trades qui partent mal… Là, le scalping peut vous aider.

On dit souvent qu’un investissement long terme est un investissement court terme qui a mal tourné. Et bien en scalpdaytrade, c’est exactement l’inverse. Une perte en scalp est un daytrade qui a mal tourné, et un daytrade gagnant est un scalp qui part dans le bon sens!

Retenez néanmoins ces quelques statistiques dans votre tête en terme de temps moyen passé sur le marché pour aller chercher 20, 30, 40 ou 50 points: 40min, 1h30, 3h et 4h en moyenne. Si votre scalp part directement à 30 points en quelques secondes/minutes sans perte latente, c’est un moment exceptionnel. Vous venez de battre largement les statistiques, donc prenez vos points et préparez votre prochaine entrée.

La frontière entre scalping et day trading semble donc ces dernières semaines au delà de 20 points, pensez y au moment de transformer votre scalp en day trade. En dessous de 20 points de SL/TP, sans technique ni expérience dans le scalping, vous restez dans la zone à la merci du spread de votre broker et d’une equity semblable au PIB de l’Argentine!

Je vous invite sur la file dédiée du forum pour débattre de cette article:

https://www.scalpdaytrade.fr/forum/viewtopic.php?f=5&t=12