Je vais essayer aujourd’hui d’éclaircir un mythe sur une technique de scalping qui fait grand débat sur la toile depuis quelques années: le scalping ultra serré avec un profit factor défavorable de 1 pour 10.

Considérations statistiques

En statistique simple, Il faudrait un taux de réussite supérieur à 90÷ pour être rentable.

Plus exactement, à 95÷ de réussite, et bien le profit moyen par trade serait de 0.45€/trade.

Donc sur le papier, cette méthode paraît peu rentable de premier abord. Pour gagner 30 points par jour, il faudrait donc passer 66 trades avec un taux de réussite inexorable de 95÷…

Analysons néanmoins la possibilité de réussir une telle prouesse.

Backtest et résultats:

Je vais d’abord prendre l’exemple sur le DAX des deux dernières semaines. On entre en position à partir de 9h. Dès qu’une position est fermée, on reprend position sur le tick suivant et ce jusqu’à la fermeture de 17h30 en placant un take profit à 1 point et un stop loss à 10 points. Je ne considère que l’achat et me base sur l’historique BID/ASK du cfd DAX d’IG pour ce backtest. Pour récupérer les cours du DAX avec l’API d’IG, direction cette article: https://www.scalpdaytrade.fr/index.php/2018/09/30/recuperer-cotations-api-ig-market/

Résultats TP1 SL10
Résultats TP1 SL10
Courbe TP1 SL10
Equity curve TP1 SL10
Résultats horaire TP1 SL10
Résultats horaire TP1 SL10

Le code en perl

Je profite de cette espace pour garder mes codes en stock. S’ils peuvent servir à une âme réelle perdue sur ce site, tant mieux! Si vous avez des idées d’optimisation, je suis preneur. Je garde les trades dans une table dédiée (IG_BACK_ANAL). J’ai ensuite un programme en php pour le rendu final et présenter les résultats du backtest ci dessus.

J’écarte les trades où un trou de cotation de plus de 60 secondes apparait, bug possible de l’application de récupération des cours. Il n’y a pas de telles cas dans ce backtest.

 

Conclusions

Le résultat de ce backtest est donc catastrophique, peu importe les horaires d’intervention durant la journée:

  • -0.72€/trade,
  • 80% de réussite,
  • profit factor de 0.58

Vous le comprenez rapidement, à trader comme cela, on enrichit surtout et exclusivement son broker avec le spread de 1€ sur chaque transaction que l’on arrive à peine à compenser. Sans compter le coût de stop loss garanti qui anéantit tout espoir de gain. Il faut donc couper en manuel absolument pour ce style de trading.

C’est assez remarquable d’ailleurs, car le profit de 1 pour 10 se traduit finalement en 80% de chance de réussite. Soit, en comptant le spread de 1, au ratio de 8 chances sur 10 de perdre… On se rapproche donc du monkey trade ou le broker à finalement l’avantage. C’est d’ailleurs le même ratio de personne gagnante ou perdante en trading, tiens, tiens…

Autre information intéressante, la durée des trades gagnants est d’une minute pour aller chercher 2pips (1 de spread + TP1). Or les trades perdants mettent “seulement” 3 minutes en moyenne pour aller chercher 9 pips (SL10-1 de spread). Le marché serait il une fois et demi plus rapide en down qu’en up? Hum Hum, bonne idée de backtest pour tirer profit de cela, à suivre?

Deux solutions donc si vous voulez aller sur type de trading ultra serré:

  1. Développer des indicateurs monstrueux, une connaissance de marché quasi mystique et une psychologie proche du robot informatique. Cela n’est pas donné à tout le monde. Sinon, allez sur la voie du trading haute fréquence, mais vous aurez de sérieux adversaires en face de vous avec des moyens sans aucunes mesures avec vos petits bras!
  2. Transformer vos scalps en day trade pour espérer gagner un peu dans ce monde de brute. Scalpdaytrade, vous comprenez maintenant?

Le scalping serré est donc très exigent et peu rentable, mais grisant pour le petit humanoïde que nous sommes. Je ne dis pas que cela soit impossible, certains le pratiquent et semblent gagner.

Pour ma part, je vois plus le scalping pour travailler mon entrée et le timing. Ensuite, nous allons le voir, si le trade part dans la bonne direction, il faut absolument garder son trade et maximiser ses gains. Sinon, à couper rapidement quand le trade passe tout juste positif, vous irez inexorablement vers le type d’equity curve de ce backtest.

Article à suivre sur le même backtest mais avec des TP/SL différents pour vous donner quelques perpectives.

Je vous invite à venir discuter de cette article sur la file dédiée du forum:

https://www.scalpdaytrade.fr/forum/viewtopic.php?f=5&t=10